【量化分析(十三)】RSI指標回測實戰

RSI是判斷股市當中買賣雙方力道強弱的動量技術指標，綜合考量上漲下跌的幅度和 ... 黃金交叉，短天期RSI向上突破長天期RSI，代表市場即將進入多頭。

TEJ快訊 財金行事曆 公司概況 專題活動 加入我們 資料銀行 解決方案 產品試用 TEJAPI 技術手冊下載 範例下載 研究專題 E-SHOP 聯絡資訊 YouTube instagram Medium 繁體中文 简体中文 ENGLISH 最新消息 最新消息 【量化分析(十三)】RSI指標回測實戰 2021/12/21 RSI是判斷股市當中買賣雙方力道強弱的動量技術指標，綜合考量上漲下跌的幅度和天數，評估市場買賣超的情形，決定進出場的策略。

RSI指標的計算流程如下： 依據隔日價差，計算n日內平均的漲跌幅 計算相對強度(RS)：n日內漲幅平均值/n日內跌幅平均值 計算相對強弱指標(RSI)：相對強度(RS)/(1+相對強度(RS))×100 RSI指標的判斷依據如下： RSI<30為賣超情形，RSI>70為買超情形，RSI在50之間波動為買賣方力量持平，上述(30,70)組合也有較保守的(20,80)判斷依據。

RSI指標背離，也就是RSI走勢與股價走勢不一致，代表市場將出現反轉，是買賣訊號的一個依據。

黃金交叉，短天期RSI向上突破長天期RSI，代表市場即將進入多頭。

死亡交叉，短天期RSI向下突破長天期RSI，代表市場即將進入空頭。

RSI的指標鈍化問題：由於RSI是將漲、跌分開來處理，因此若市場在短期內皆為漲勢，則會使跌幅的參考數據過於稀少，導致RSI指標判斷失真，反之亦然。

鈍化的情形尤其容易發生在高低檔階段，而本文也嘗試以綜合RSI區間及長短天期RSI交叉的方式降低鈍化影響。

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