隨機控制（英文） - 博客來

書名：隨機控制（英文），語言：簡體中文，ISBN：9787510048029，頁數：438，出版社：世界圖書出版公司北京公司，作者：雍炯敏，出版日期：2012/09/01，類別：自然科普 ... 選擇語言 English 繁體中文 简体中文 :::相關網站 博客來 售票網 企業採購 福利平台 海外專館 :::會員服務|快速功能 0結帳 您好 ( 登出 )     登入     加入會員 購物金 購物金 0 儲值金 0 E-Coupon 0 張 單品折價券 0 張 會員專區 電子書櫃 線上客服 繁體 關閉廣告 展開廣告 回博客來首頁 客服公告：配合政策、堅守防疫，各項服務提醒說明詳情 移動滑鼠展開全站分類 :::全站分類 全站分類 旗艦店 :::網站搜尋 全部 展開 全部 圖書 電子書 有聲書 影音 百貨 雜誌 售票 海外專館 禮物卡 搜尋 熱門關鍵字 頭部效應 吳軍計算之魂 萬維鋼 詮釋學 簡體書 2022國際書展 2021年度百大 新到貨 精品珍藏 新書 排行榜 特價書 讀者書評 出版社專區 分類總覽 博客來簡體書自然科普與應用科學數學商品介紹 隨機控制（英文） 作者：雍炯敏出版社：世界圖書出版公司北京公司出版日期：2012/09/01語言：簡體中文 定價：408元 優惠價：87折355元 使用購物金最高可抵100% 詳情 1點OPENPOINT可兌換1點購物金，1點購物金可抵1元，實際點數依您帳戶為準。

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隨機控制是完全建立在偶然機遇的基礎上，是「試試看」思想在控制活動中的體現。

隨機控制在成功的同時，常常伴隨着失敗。

這種控制方式有較大的風險，對事關重大的活動，一般不宜采用這種控制方式。

《隨機控制》是關於介紹隨機控制的英文教材。

  目錄 PrefaceNotationAssumptionIndexProblemIndexChapter1.BasicStochasticCalculus1.Probability1.1.Probabilityspaces1.2.Randomvariables1.3.Conditionalexpectation1.4.Convcrgenceofprobabilities2.StochasticProcesses2.1.Generalconsiderations2.2.Brownianmotions3.StoppingTimes4.Martingales5.ItS’’sIntegral5.1.NondifferentiabilityofBrownianmotion5.2.DefinitionofItesintegralandbasicproperties5.3.ItS’’sformula5.4.Martingalerepresentationtheorems6.StochasticDifferentialEquations6.1.Strongsolutions6.2.Weaksolutions6.3.LinearSDEs6.4.OthertypesofSDEsChapter2.StochasticOptimalControlProblems1.Introduction2.DeterministicCasesRevisited3.ExamplesofStochasticControlProblems3.1.Productionplanning3.2.Investmentvs.consumption3.3.Reinsuranceanddividendmanagement3.4.Technologydiffusion3.5.Queueingsystemsinheavytraffic4.FormulationsofStochasticOptimalControlProblems4.1.Strongformulation4.2.Weakformulation5.ExistenceofOptimalControls5.1.Adeterministicresult5.2.Existenceunderstrongformulation5.3.Existenceunderweakformulation6.ReachableSetsofStochasticControlSystems6.1.Nonconvexityofthereachablesets6.2.Nonclnsenessofthereachablesets7.OtherStochasticControlModels7.1.Randomduration7.2.Optimalstopping7.3.Singularandimpulsecontrols7.4.Risk-sensitivecontrols7.5.Ergodiccontrols7.6.Partiallyobservablesystems8.HistoricalRemarksChapter3.MaximumPrincipleandStochasticHamiitonianSystems1.Introduction2.TheDeterministicCaseRcvisited3.StatementoftheStochasticMaximumPrinciple3.1.Adjointequations3.2.ThemaximumprincipleandstochasticHamiltoniansystems3.3.Aworked-outexample4.AProofoftheMaximumPrinciple4.1.Amomentestimate4.2.Taylorexpansions4.3.Dualityanalysisandcomplctionofthcproof5.SufficientConditionsofOptimality6.ProblemswithStatcConstraints6.1.Formulationoftheproblemandthemaximumprinciple6.2.Somepreliminarylemmas6.3.AproofofTheorem6.17.HistoricalRemarksChapter4.DynamicProgrammingandHJBEquations1.Introduction2.TheDeterministicCascRevisited3.TheStochasticPrincipleofOptimalityandtheHJBEquation3.1.Astochasticframeworkfordynamicprogramming3.2.Principlcofoptimality3.3.TheHJBcquation4.OtherPropertiesoftheValueFunction4.1.Continuousdependenceonparameters4.2.Semiconcavity5.Viseo~itySolutions5.1.Definitions5.2.Someproperties6.UniquenessofViscositySolutions6.1.Auniquenesstheorem6.2.ProofsofLemmas6.6and6.77.HistoricalRcmarksChapter5.TheRelationshipBetweentheMaximumPrincipleandDynamicProgramming1.Introduction2.ClassicalHamilton-JacobiTheory3.RelationshipforDeterministicSystems3.1.Adjointvariableandvaluefunction:Smoothcase3.2.Economicinterpretation3.3.MethodsofcharacteristicsandtheFcynmanKacformula3.4.Adjointvariableandvaluefunction:Nonsmoothcase3.5.Vcrificationtheorems4.RelationshipforStochasticSystems4.1.Smoothcase4.2.Nonsmoothcase:Differentialsinthespatialvariable4.3.Nonsmoothcase:Differentialsinthetimevariable5.StochasticVcrificationTheorems5.1.Smoothcase5.2.Nonsmoothcase6.OptimalFccdbackControls7.HistoricalRemarksChapter6.LinearQuadraticOptimalControlProblems1.Introduction2.TheDeterministicLQProblemsRevisited2.1.Formulation2.2.Aminimizationproblemofaquadraticfunctional2.3.AlinearHamiltoniansystem2.4.TheRiccatiequationandfeedbackoptimalcontrol3.FormuLationofStochasticLQProblems3.1.Statementoftheproblems3.2.Examples4.FinitenessandSolvability5.ANecessaryConditionandaHamiltonianSystem6.StochasticRiceatiEquations7.GLobalSolvabilityofStochasticRiccatiEQuations7.1.Existence:Thcstandardcase7.2.Existence:ThecaseC=0,S=0,andQ,G>_07.3.Existence:Theone-dimensionalcase8.AMean-variancePortfolioSelectionProblem9.HistoricalRemarksChapter7.BackwardStochasticDifferentialEquations1.Introduction2.LinearBackwardStochasticDifferentialEQuations3.NonlinearBackwardStochasticDifferentialEquations3.1.BSDEsinfinitedeterministicdurations:Methodofcontractionmapping3.2.BSDEsinrandomdurations:Methodofcontinuation4.Feynman-Kac-TypeFormulae4.1.RepresentationviaSDEs4.2.RepresentationviaBSDEs5.Forward-BackwardStochasticDifferentialEquations5.1.Generalformulationandnonsolvability5.2.Thefour-stepscheme,aheuristicderivation5.3.SeveralsolvableclassesofFBSDEs6.OptionPricingProblems6.1.EuropeancalloptionsandtheBlack-Scholesformula6.2.Otheroptions7.HistoricalRemarksReferencesIndex 看更多   詳細資料 ISBN：9787510048029規格：438頁/普通級/1-1出版地：中國 本書分類：自然科普與應用科學>數學 最近瀏覽商品  相關活動   購物說明 溫馨提醒您：若您訂單中有購買簡體館無庫存/預售書或庫存於海外廠商的書籍，建議與其他商品分開下單，以避免等待時間過長，謝謝。

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