認識指標系列-RSI-技術分析-基礎教學
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相對強弱指標(數)(Relative Strength Index,RSI) 發展歷史: RSI在1978年6月由懷達爾研究,發表在美國Commodities雜誌中(現為Future雜誌),並收錄於同...
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認識指標系列---RSI
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austin
austin
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發表於2007-6-1313:41:32
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相對強弱指標(數)(RelativeStrengthIndex,RSI)
發展歷史:
RSI在1978年6月由懷達爾研究,發表在美國Commodities雜誌中(現為Future雜誌),並收錄於同年推出的NewConceptsinTechnicalTradingSystems書中。
相比起其他技術分析工具,RSI相對強弱指標是其中一種較容易向大眾傳譯的計量工具,故甫推出便大受歡迎。
相對強弱亦可用作比較某證券與整個市場或整個行業的強度,例如,股票甲在某天上升百分之二,同日市場僅上升百分之一,這種比較通常被稱為「相對強弱比較」(RelativeStrengthcomparative,簡稱RSP)。
公式說明:
RSI=100–(100÷(1+RS))
公式中RS為相對強度(RelativeStrength,RS)=AUn/ADn AUn表示...n日內收盤價上漲的平均值,亦即Σ(每日上漲金額) ÷ n,其含意為平均n日內每天股價漲幾元 ADn表示...n日內收盤價下跌的平均值,亦即Σ(每日下跌金額) ÷ n,其含意為平均n日內每天股價跌幾元
所以RSI公式亦可改寫成RSI=(100*AUn) ÷(AUn+ADn)
意義:
RSI指標的原理,假設收盤價是買賣雙方力道的最終表現與結果,把上漲視為買方力道,下跌視為賣方力道。
而公式中RS即為買方力道與賣方力道的比,亦即雙方相對強度的概念。
而RSI公式則是把相對強度的數值定義在0~100之間,如此更能方便參考使用。
而多天期的RSI(即n值較大)其訊號將更具參考性。
RSI是一種相當可靠的價格動能指標。
首先考慮極端值情況。
當盤勢全面連續上漲情況時,RS會趨近無限大(沒有跌的只有漲的,相除則出現無限大 ),則RSI會趨近於100,因此當行情出現全面多頭時,會導致RSI趨近其上限100。
在另一方面,當盤勢出現全面的跌勢,則RS=0,因此RSI=0,所以當行情出現大空頭時,RSI會趨近其下限0。
但一般而言,市場行情總在上述二個極端狀況之間,因此RSI值會介在0~100間,數值越大,代表買方力道越強,反之則賣方力道越強。
應用:
雖然RSI數值越大代表買方力道越強,但強弩之末總會衰竭,因此當RSI大到某一程度時通常開始代表買超現象,需注意反轉。
同理,當RSI低到某一程度時,通常代表市場出現非理性的賣超現象,表示底部區已近。
下面說明RSI幾個重要位置所代表的含意。
1.當RSI在50附近,代表多空力道接近。
2.一般以70以上代表買超,30以下代表賣超。
不過亦有研究認為數值應該再更往上及下方延伸,方能更精確表現買超及賣超的平均水準。
但買超與賣超的數值是不代表買賣訊號的,僅表示走勢的折返機率變大。
3.由於RSI可以視為一領先指標,故當RSI指標與盤勢發生背離時,則代表盤勢即將反轉,為買進或賣出的訊號。
當股價創新高或新低,但RSI並沒有配合創新高或新低時,代表盤勢即將發生回檔或反彈(所謂的背離指的是股價創新高,但指標沒有創新高,可謂向上背離,抑或是股價創新低,但是指標沒有創新低,此時則是向下背離)
4.可由RSI所形成的W底或M頭等型態來作為買賣依據由於RSI為一敏感的指標,因此可以作其長天期均線來運用,以RSI線是否突破或跌破RSI均線來作分析,當RSI向上突破RSI均線時,則為買進訊號;而RSI跌破RSI均線時,則為賣出訊號。
5.可由RSI所形成的W底或M頭等型態來作為買賣依據。
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2007-6-1418:52上傳
缺點:
1.RSI指標在高檔或低檔有時會有鈍化的現象,因此會發生過早賣出或買進。
2.RSI沒有明顯規則性的買進或賣出訊號,當指標在高檔或時,僅能說明情行反轉的可能性增高,但並沒有辦法進一步明確的指出時點。
3.一般而言,RSI的背離訊號通常是事後驗證,事前很難看出。
4.由於RSI是一種比率的指標,因此在趨勢分析的能力上會較弱。
補救措施:
1.可利用長天期的RSI均線與RSI線的關係來作買賣訊號判斷
2.利用RSI搭配其他指標,觀察買賣訊號同步呈現的時間點,降低RSI判斷錯誤的機率
2007.9.12補充:
1.單用RSI來決定買賣動作,操作次數夠多時....一定會賠錢,所以千萬別單以RSI來決定買賣行為
2.RSI若搭配KD來用,基本上無效,搭配MACD也是無效,不用浪費時間!
建議的技術分析學習流程:第一步:認識技術分析的第一步...道氏理論==>認識移動平均線...葛蘭碧八大法則==>認識K線==>K線應用...單一K線第二步:K線應用--組合K線(上)==>K線應用--組合K線(下)==>初階型態學(上) +初階型態學(下)第三步:選擇以下技術指標教學文章其中之一"精讀",然後再補充缺口理論+價格濾網與時間濾網的技術分析知識!
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價格濾網與時間濾網切記!技術指標先找一個學到"精",千萬別『未學會跑就想飛』!而且上述的教學文章,最好能多看幾遍,你跟我都不是"天才",上述的技術分析知識,很多都是大師們耗費一生心血所鑽研出來的,不可能看一次就能了然於胸且運用自如!
RSI,指標,背離,相對強弱,公式
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狗仔卡
4#
發表於2018-2-2316:02:53
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版主的文章寫的真好,一看就懂,公式也不用背,重點也很清楚。
之前看介紹技術分析的書,常有一種雜亂感,但版主的介紹讓人印象深刻
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MeterMaiYa
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狗仔卡
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發表於2013-3-1718:01:00
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求救各位大大
一般看盤軟體RSI參數設定有RSI及Signal二條線,Signal線指的是什麼意思,例如RSI設定14,Signal設定6,如何解讀
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hylin
hylin
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狗仔卡
2#
發表於2012-6-600:01:54
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有時候真的很難抉擇到底哪些指標配再一起看比較恰當
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