RSI指標 - MoneyDJ理財網

RSI (Relative Strength Index)指標. RSI中文名稱為「相對強弱指標」，這指標為威爾德(Wilder)在1978年6月號的「商品」(現稱 ... RSI的計算公式如下：. 首頁 新聞 研究報告 財經百科 全部 研究報告 新聞 財經百科 MoneyDJ理財網財經知識庫財經百科首頁熱門詞條百科內文 收藏| 主題| 編輯 RSI指標 回應(0) 人氣(208221) 收藏(3) Vinky 管理者 訊息 名片 RSI(RelativeStrengthIndex)指標   RSI中文名稱為「相對強弱指標」，這指標為威爾德(Wilder)在1978年6月號的「商品」(現稱為「期貨」)月刊上所發表的指標。

但這個名稱取得不是很恰當，很容易引起誤解，因為一般在技術分析上所稱的「相對(Relative)」指的是在兩個不同個股之間價格的比較，這個指標稱為「買賣盤強弱指標」或許會更恰當些。

  RSI的計算公式如下： RSI=100－（100／　(1+RS)）    其中　RS=UP/DN  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　UP期間內絕對漲幅                                                        DN期間內絕對跌幅   在實用上而言，這個公式的表述方式並不理想，無法讓人一眼就看出其真正的意義，所以我們要把它改寫為下式：   RSI=100–(100/(1+UP/DN))=100-(100/((DN+UP)/DN) )　    =100-(100*DN/(DN+UP))=100*(1–DN/(DN+UP))    =100*UP/(DN+UP)   我們只要記得最後的等式即可，也就是RSI=UP/(DN+UP)*100 這個公式的意思是指，在期間內的「絕對漲幅佔絕對漲幅與絕對跌幅合計值的百分比」。

這樣的表述法不是更容易理解嗎？   下表是RSI指標的計算範例，說明如下： 將B欄的每日收盤價與前一日收盤價相比，如果上漲，那麼將漲幅寫在第C欄，D欄當日的數字就填入零；如果下跌，那麼在D欄寫上「跌幅的絕對值」，C欄當日的值就填入零；如果當日股價與前一日股價相比沒有漲跌，那麼C與D欄都填入零。

注意C欄與D欄的數字，最多一定只有一個不是零(也可能兩個同時為零)。

  有了C、D兩欄的數字後，我們就要對這兩欄數字各求其平滑平均值，使用的方法稱為威爾德平滑法(Wilder’sSmoothing)，求E欄數字的方式如下：   UPt=UPt-1+1/N(Ut–UPt-1)  其中N為平滑平均天數，t為當日值，t-1為前一日值       我們取六天平均為例，所以N=6，在E欄中，除了第一個數字0.45667，為C欄的前6日數字的簡單平均值之外，其他的數字全部以上面的威爾德平滑公式算出。

例如第2個數字0.38056是由0.45667+1/6(0-0.45667)而得，第3個數字0.31713=0.38056+1/6(0-0.38056)而得，其餘以此類推。

F欄的計算方式同E欄。

    第G欄的數字是將E、F兩欄數字相加當分母，E欄數字當分子，兩者相除再乘以100%而得。

這個G欄的數字就是RSI指標的值。

  在此我們還要對以下的威爾德平滑法略加說明，將這個公式改寫一下： UPt=UPt-1+1/N(Ut–UPt-1)     =UPt-1+1/NUt–1/NUPt-1    =(1–1/N)UPt-1+1/NUt   最後的公式其實與我們算KD指標的公式是完全一樣的，可知威爾德式平滑法就是我們常用的KD式平滑法。

在使用這個指標時，必需要注意因為它在初始值時，是會逐漸收斂的，也就是必須要經過一段時間收斂後的數字才會穩定而正確，因此要採用這種平滑方式時，最好把資料再往前多推一段時間才會比較準確。

比如說，要算6天均值，一般是要往前多推5天的數字，第一個平均值才會是6天均值，在算RSI時，最好將資料往前推6天均值的3倍18天，那麼圖形開始的數字才會比較正確。

  RSI指標的研判方式，從觀察較大的格局到較細的進出時點，約有以下幾種： 1.     以50為界，50以上區域為多頭走勢區域，50以下為空頭走勢區域，從我們上面所述的UP/(DN+UP)公式，可以很容易理解這個意義。

2.     觀察RSI指標值的高點連線或低點連線的方向，與股價變動方向的差異，可以很容易看出是否有「背離」的情形，圖中的狀況A與B是牛巿背離，表示行情將轉熊巿，而狀況C為熊巿背離，行情可能轉牛巿。

3.     RSI指標值在20以下為超賣區，表示賣過頭了，行情可能向上反彈，所以低於20應是買點，例如圖中的紅色圓圈所示的時點。

而RSI指標值在80以上為超買區，表示買過頭了，行情可能下跌，所以高於80應是賣點，例如圖中的紅色方型框所示的時點。

4.     國內投資人習慣將兩條不同天期(通常為6天與12天)的RSI值畫在一起，觀察兩者的交叉點作為研判買賣的依據，當短天期RSI由下往上突破長天期RSI則為黃金交叉的買點，否則就是死亡交叉的賣點。

不過用這種方式所得到的買賣點出現次數過於頻繁，不宜只以此點來研判進出點。

  ➤有關使用2條RSI進行分析的策略可以閱讀使用2條RSI當沖交易的策略。

除此之外，RSI還可以與布林通道一起組合使用，透過背離現象更準確的判斷買賣點。

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